RSIとは

RSI(Relative Strength Index)とは、オシレーター系のテクニカル指標の１つ。日本語では相対力指数。

1978年にピボット、ディレクショナルムーブメントインデックス、パラボリックタイムプライスなども考案したJ.W.ワイルダーによって発表された。計算方法は提唱者によって異なる。

現在では単にRSIといった場合、CutlerのRSIを指していることが多いです。 価格の変動幅を式に含まないので、上げ下げの大きさは考慮されません。 変動の大きさではなく、傾向を知りたい場合に使われます。

計算方法

J.W.ワイルダーのRSI

1978年に「New Concepts in Technical Trading Systems」においてJ.W.ワイルダーが発表しました。
算出方法は

RSI＝値上がり幅の指数移動平均(α)÷(値上がり幅の指数移動平均(α)＋値下がり幅の指数移動平均(α))×100

α=1/14を使うのをワイルダーは推奨しています。 つまり、14日の修正移動平均である。一般にRSI値が20%か30%以下のときは売られすぎ、 80%か70%以上のときは買われすぎと判断される。また、移動平均線と同様に短期と長期それぞれの RSIの関係性も売買シグナルとして使われます。

ロバート・バーンズのDirectional Relative Volatility(DRV)も同じ物です。

DRV＝RSI/50－1

CutlerのRSI

WilderのRSIの指数移動平均を単純移動平均に置き換えた物をCutlerのRSIという。

算出方法は以下の通りである。

RSI＝n日間の値上がり幅合計÷(n日間の値上がり幅合計＋n日間の値下がり幅合計)×100

nとして、14や9を使うのが、一般的。30以下では売られすぎ70以上では買われすぎの水準と言える。

トゥーシャー・シャンデが1994年に発表した、Chande Momentum Oscillator(CMO)もCutlerのRSIと同じ物。

CMO＝2RSI－100

ストキャスティクスRSI

1994年にトゥーシャー・シャンデとスタンリー・クロールが「The New Technical Trader」で発表しました。 RSIのストキャスティクス%K。

ストキャスティクスRSI＝(RSI－n日間のRSIの最小値)÷(n日間のRSIの最大値－n日間のRSIの最小値)
ストキャスティクスRSIシグナル＝ストキャスティクスRSIの単純移動平均

RSIのストキャスティクス%Dは、

(RSI－n日間のRSIの最小値)の単純移動平均÷(n日間のRSIの最大値－n日間のRSIの最小値)の単純移動平均

となり、上記の単純移動平均（指標の指標の指標）がRSIのストキャスティクスSlow%Dとなる。

読み方、使い方、特徴

他のオシレーター系指標と同様に、想定した限度を超えた急激な値動きが起きると、役に立たなくなるという欠点があります。

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