ベガ(vega)とはボラティリティの微少な変化に対するオプション価格の変化の割合のこと。オプション価格のパラメータの値の変化に対する感応度のうちの１つ。

このボラティリティ変化に対する感応度のことは、ラムダ(lambda)、カッパ(kappa)とも呼ばれる。

オプションのベガはつねに正で、アット・ザ・マネー・オプションで最も大きい。

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