インフォメーションレシオとは、投資信託会社が自社の運用実績を示すときに表す数値のことを指す。
インフォメーションレシオは以下の公式によって数値化され、情報提供されることになる。ファンドが資金を運用して実際に得ることができた運用益率からまずベンチマークの収益率を差し引く。この値をトラッキングエラーの数値で割ったものがインフォメーションレシオとなる。

これらの計算を行うことによって、いくらぐらいのリスクをとってリターンを得ることができたかということを把握することができるようになる。
インフォメーションレシオというのは基本的に、数値が高ければ高いほど、その投資信託会社の評判が高くなるという関係性にある。つまり、リスクについての調整をした後に、その投資信託会社がどのくらいのリターンを受けることができたかについて示している数値だからである。

インフォメーションレシオの数値を比較する場合、0.5という数値がポイントになる。0.5を超えるインフォメーションレシオがあるファンドというのは、基本的には運用能力があると判断をできると投資信託をする場合に参考にされる。

« | インフォメーションレシオ | »