金利先物取引

金利先物取引(interest futures)とは、ある特定の金利商品の基準数量を、ある将来の一時点に、ある先物市場で、契約された一定の価格で売買するという双務契約のこと。
1973年の第1次オイルショックを契機とする金利変動の影響で、シカゴ商品取引所がGNMA(政府住宅抵当証券)の先物取引を上場したことが先物の市場での売買の最初である。

その後、先物取引の対象となる金利商品の種類は増加傾向をたどり、現在ではCD(譲渡性預金)、ユーロドル預金、T-Bill、T-Note、T-Bondなどの先物が取引されている。

日本では国債先物、金利先物取引などが売買されている。