運用報告書

運用報告書とは、委託会社が各信託財産の半期末、決算期末毎に、その信託財産の計算期間中の運用内容を受益者に明示するために作成する報告書のこと。 記載内容の概略は以下のとおり。

信託財産の期間中の運用の経過

②組入株式・組入みなす信託の受益証券についての期 首の株数と評価額および当期末現在の株数または回数および当期末の時価総額

③計算期間中の株式の売買総数・売総額またはみなす信託の設定,解約の 総回数および総額,主要な売買銘柄を金額で上位10銘柄について買付・売却。

④組入公社債についての種類、当期末の 時価総額および計算期間中の売買総額

⑤オプション取引の取引対象の当期末の 銘柄別残高および計算期間中の種類別取 引状況

先物取引の取引対象の当期末 の銘柄別残高および計算期間中の種類別取引状況

⑦当期末現在の組入株式,組 入新株引受権証券,組入みなす信託の受 益証券, コールローンなどのそれぞれの 総額の信託財産純資産総額に対する比率。③当期末および前期末の資産,負債,元 本および基準価額の状況などである。