標準偏差

標準偏差とは、株価などの変動幅が、平均値よりも上または下にどの程度振れるかを示す統計的な尺度のこと。

幅が広いほど標準偏差は大きく、リスクが大きい投資商品だと考えられる。

標準偏差を活用し、特定の投資商品やポートフォリオがどの程度の利益を生むか予想するアナリストが、過去の実績に基づき、当該投資商品の今後に見込まれるパフォーマンスの幅を算出し、その範囲内で各パフォーマンスレベルを満たす確率を見積もる。