最適ポートフォリオ

最適ポートフォリオとは、一定の期待収益をもたらし、リスクが最小となる効率的ポートフォリオ)のなかから投資家がその投資方針に従って選択したポートフォリオを指す。

金融資産への投資は安全性、収益性等のバランスを考えて行われるべきで、通常は数種類の投資対象に分散運用される。

この投資対象の選択、組合せを効率的に行うことにより、一定のリスク負担のもとでの最大の収益、 または一定の収益のもとでの最小のリスク負担となるポートフォリオを作成して、その中から投資家は自分の置かれた諸条件を考慮して最適ポートフォリオを選択する。