モンテカルロ・シミュレーション

モンテカルロ・シミュレーション(Monte Carlo simulation)は、ある投資ポートフォリオが生み出すことのできる収益を解析し、将来起こりうる数千の投資運用成果を生成するシュミレーションのこと。パラメータに一様で独立な乱数を与えて、解の度数分布(その平均値、標準偏差など)を計算する。正規分布から得られる乱数を用いることもある。

このシミュレーションは、将来見込まれる金利、インフレ率、税率といった経済データを組み入れて実施する。金融市場に常に存在する、不確実性やパフォーマンス変動を理由として、データは無作為に組み合わされる。

金融アナリストは、モンテカルロ・シミュレーションを使い、退職勘定への投資が、長期的な目標を達成するために必要な収益を生み出す確率を予測する。

乱数ではなく、一様分布列を使用する場合には準モンテカルロ・シミュレーション(Quasi-Monte Carlo simulation)という。