マーケット・リスク

マーケット・リスクとは、市場やアセットクラス・全体の特徴的な動きから生じるリスクのこと。システマティック・リスクとも呼ばれる。

マーケット・リスクは、既存の債券の市場価格は、一般に金利の上昇に伴い下落することで生じる。

アセット・アロケーション(資産配分)は一般にマーケット・リスクヘの対抗手段として考えられている。これは、手持ちのポートフォリオに複数のアセットクラスがあれば、あるクラスで下落が起こった場合の影響が少ないためである。