システマティックリスク

システマティックリスクとは、マーケット・リスクとも呼ばれ、市場全体、特定のアセットクラス、またはそのアセットクラスに投資しているポートフォリオに特有のリスクのこと。

非システマティック・リスクとしても知られている、

アセットクラスまたはポートフォリオ中の個別の有価証券によって引き起こされるリスクとは、反対のものである。システマティック・リスクの一例として、金利上昇が発行済債権価格に与える予測可能な影響が挙げられる。