オペリスク(オペレーショナルリスク)

オペリスク(オペレーショナルリスク:operational risk)とは、銀行のオペレーション(業務)に関係する、信用・市場リスク以外の幅広いリスクを意味する。

バーゼル銀行監督委員会「オペレーショナルリスクの規制上の取扱いに関するワーキングペーパー」(2001年9月)では、「内部プロセス・人・システムが不適切であること、 もしくは機能しないこと、 または外生的事象が生起することから生じる損失にかかわるリスク」と定義されている。

具体的には、事務リスク、システムリスクに加え、リーガルリスク(取引の法律関係が明確でない、法令・ルールなどが遵守できていないことなどによって損失をこうむるリスク)、被災リスク(自然災害や犯罪により損失を受けるリスク)、決済リスク(資金決済が予定どおり履行されないことによるリスク)、 レピュテーショナルリスク(金融機関やその従業員の言動・行動が対外的に問題を起こして、金融機関が顧客・利益・競争力を喪失するリスク)、戦略リスク(経営戦略の間違いによるリスク)などがある。

2006年度から適用される新BIS自己資本比率規制(バーゼルⅡ)では、新たなリスクとしてオペレーショナルリスクを認識して、自己資本比率規制に反映させることが提案された。所要自己資本額計算の手法について、基礎的指標手法、標準的手法、先進的計測手法、の3つの手法が提示された。