オプション評価モデルとは

オプション評価モデルとはオプションの価格形成をいくつかの変数と関連付けて理論的な価格を推計するモデルのこと。モデルによって計算された理論的価格はオプションが市場において正しい価格になっているか、割高か割安かを判断するために使われている。

有名な評価モデルとしては、ブラックショールズモデル、コックスロスモデル、二項モデルなどがある。

広く一般的に使われているのがブラックショールズモデルである。