オプションリスク管理とは

オプション・リスク管理(option risk management)とは、上場もしくは店頭もののオプションのポジションのリスクを管理すること。その他の証券と比較してオプションのポジション・リスクを管理することが難しい理由は、原資産の価格変化に対するオプション価格の変化の割合が、行使価格と原資産の市場価格の相対関係や、ボラティリティの水準、時間の経過などとともに変化していることである。

オプションのリスク管理を行うには、 これらのパラメータの値ごとのオプション価格変化の感応度をよく把握する必要がある。