インプライドボラティリティーとは

インプライドボラティリティーとは、ブラックショールズモデルにおいて、権利行使価格、原株価、権利行使日までの期間、安全利子率、オプション価格の数字を当てはめて、ボラティリティーを求めることをさす。

この計算によって求められたボラティリティーは市場価格から求められたインプライドボラティリティーとなり、直接観測できない市場で形成されているボラティリティー予測を知ることが可能となる。